339.76(075.8)
Д 64 ru
Долматов, А. С.
Математические методы риск-менеджмента. [Текст]
: Учебное пособие / А. С. Долматов. - М. : Экзамен, 2007. - 319 с.
- (Учебник для вузов). -
ISBN 5-377-00016-1 : 1494.00
тг.
Кл.слова (ненормированные):
Математические методы риск-менеджмента --
Рыночная система --
Экономика
--
Финансы
Аннотация: Учебник посвящен основным аспектам проблемы
измерения рыночных рисков. Материал, включенный в пособие,
охватывает набор аналитических и численных методов, составляющих
широко распространенную среди финансовых аналитиков методику
Value-at-Risk (VaR), которая используется для оценки возможных
потерь рыночной стоимости портфеля ценных бумаг. Рассматриваются
вопросы выбора вектора ключевых рисковых факторов, влияющих на
стоимость портфеля, определения параметров вероятностного
распределения вектора ключевых рисковых факторов, конструирования
функции стоимости портфеля ценных бумаг, выбора и применения
наиболее подходящего метода для расчета величины VaR, применения
методов приближения функций для целей упрощения расчетов.
Экземпляры всего: 1
ХР (1)
Свободны: ХР (1)
