Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подход [Текст] /Ширяев, В.И.
https://lib.uib.kz/lib/document/EK2/CB8D7407-420F-46DC-9E73-A30C01B9DD75/
ruШиряев, В. И. Финансовая математика. Расчет опционов, вероятностный и гарантированный подход [Текст] : учебное пособие. / В. И. Ширяев. - М. : ЛКИ, 2007. - 208 с. -
ISBN 978-5-382-00012-1 : 1630-00т.тг.
Кл.слова (ненормированные): Финансы -- Финансовая математика
Аннотация: Пособие посвящено наиболее сложным вопросам, связанным с расчетом оптионов в зависимости от уровня априорной неопределенности. Рассматривается вероятный и гарантированный подходы к расчету опционов, идентификация моделей и их стохастических экономерностей. Описаны возможные подходы к снижению априорной неопределенности в моделях эволюции цен с помощью алгоритма Р. Калмана и алгоритмов гарантированного оценивания.
Свободных экз. нет
QR-код документа
